PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.57%/yr vs 15.60%/yr for CNRG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

CTEX

1 день
-0.64%
1 месяц
17.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
35.87%
1 год
153.28%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.08%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-3.49%

Correlation

The correlation between CTEX and CNRG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between CTEX and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и CNRG

Секторы
CTEX
CNRG

Промышленность

48.9%
41.2%

Технологии

34.7%
29.1%

Коммунальные услуги

11.5%
25.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
CNRG
41.2%

Технологии

CTEX
34.7%
CNRG
29.1%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
CNRG
25.2%

Энергетика

CTEX
3.0%
CNRG
3.0%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
CNRG
1.6%

Сырьевые материалы

CTEX

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

CNRG

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

CNRG

-

Финансовые услуги

CTEX

-

CNRG

-

Здравоохранение

CTEX

-

CNRG

-

Недвижимость

CTEX

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

CTEX vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.32

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.63

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

6.79

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

17.40

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CTEX и CNRG

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, примерно равная максимальной просадке CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-68.49%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-17.73%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-48.77%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-10.92%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.90%

-31.81%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

6.90%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и CNRG

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

11.64%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

25.44%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

36.33%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

33.99%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.28%

35.77%

+7.51%

Сравнение комиссий CTEX и CNRG

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и CNRG

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CTEX and CNRG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEX has higher volatility (15.38%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs CNRG's -68.49%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.57% vs 15.60% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.57% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.01% for CNRG.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.45% for CNRG.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор