Сравнение CTEX с BITU
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CTEX returned 59.46% vs -79.54% for BITU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
CTEX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.97% | 67.74% | -7.81% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between CTEX and BITU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. BITU — Ранг доходности на риск
CTEX
BITU
Сравнение CTEX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.95 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.40 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEX и BITU
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -83.45% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -83.45% | +53.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -80.46% | +50.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -36.79% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 56.89% | -46.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.88%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 21.27% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 70.10% | -36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 88.22% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 96.74% | -53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 96.74% | -53.00% |
Сравнение комиссий CTEX и BITU
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и BITU
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.05% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CTEX and BITU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to CTEX (15.88%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, CTEX leads with 59.46% vs -79.54% for BITU. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 59.46% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 2.05% for CTEX.
CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while BITU is Cryptocurrency. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for BITU.
CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор