Сравнение CTEX с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
CTEX и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -4.50% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и BITU
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
CTEX vs. BITU — Ранг доходности на риск
CTEX
BITU
Сравнение CTEX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | -0.61 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.59 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.67 | +5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -1.29 | +15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.61 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и BITU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и BITU
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и BITU
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -77.76% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -77.76% | +56.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -76.14% | +46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -31.36% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 40.50% | -32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 26.02% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 74.12% | -40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 90.32% | -46.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 99.57% | -56.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 99.57% | -56.41% |