PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CTEX returned 154.30% vs -73.07% for BITU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и BITU

2026 (YTD)20252024
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-4.50%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between CTEX and BITU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов CTEX и BITU

Секторы
CTEX
BITU

Промышленность

48.9%

-

Технологии

34.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
BITU

-

Технологии

CTEX
34.7%
BITU

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
BITU

-

Энергетика

CTEX
3.0%
BITU

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
BITU

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

BITU

-

Финансовые услуги

CTEX

-

BITU
4.2%

Здравоохранение

CTEX

-

BITU

-

Недвижимость

CTEX

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

CTEX vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-0.84

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-1.44

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.84

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

-0.93

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-1.47

+21.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

-0.84

+4.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CTEX и BITU

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-78.94%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-78.94%

+57.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-78.94%

+74.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-34.49%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

49.84%

-42.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и BITU

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.79%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

18.99%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

69.41%

-39.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

87.00%

-44.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

97.45%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

97.45%

-54.15%

Сравнение комиссий CTEX и BITU

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и BITU

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and BITU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to CTEX (15.79%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, CTEX leads with 154.30% vs -73.07% for BITU. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 154.30% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while BITU is Cryptocurrency. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for BITU.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор