Сравнение CTEX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CTEX и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -16.90% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и BITO
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
CTEX vs. BITO — Ранг доходности на риск
CTEX
BITO
Сравнение CTEX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | -0.52 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.50 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.42 | +5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -0.89 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.52 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и BITO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и BITO
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и BITO
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -77.86% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -50.05% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -46.75% | +16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -36.57% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 23.73% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и BITO
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.29% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 12.84% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 36.71% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 45.32% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 55.77% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 55.77% | -12.61% |