PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. CTEX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-16.90%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between CTEX and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.35

The correlation between CTEX and BITO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEX и BITO

Секторы
CTEX
BITO

Промышленность

48.9%

-

Технологии

34.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
BITO

-

Технологии

CTEX
34.7%
BITO

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
BITO

-

Энергетика

CTEX
3.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

BITO

-

Финансовые услуги

CTEX

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

CTEX

-

BITO

-

Недвижимость

CTEX

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

CTEX vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-0.95

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-1.35

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

-0.82

+8.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-1.41

+21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

-0.95

+4.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.09

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CTEX и BITO

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-77.86%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-50.05%

+28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-50.05%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-49.22%

+45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-36.73%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

29.09%

-21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и BITO

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

9.43%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

34.26%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

43.57%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

55.11%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

55.11%

-11.81%

Сравнение комиссий CTEX и BITO

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и BITO

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 16.51% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for BITO.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор