Сравнение CTEF с RBIL
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CTEF is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.58%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.58% | 1.82% |
Correlation
The correlation between CTEF and RBIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение CTEF c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и RBIL
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -0.50% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.06% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 0.94% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.06% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.06% | +21.24% |
Сравнение комиссий CTEF и RBIL
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и RBIL
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and RBIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Castellan and F/m. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор