Сравнение CTEF с GRNJ
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью 18.83%.
CTEF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 36.96%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 75.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.96% | 5.22% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 18.83% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CTEF and GRNJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CTEF
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEF c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и GRNJ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -17.32% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.87% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.12% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 30.72% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 30.72% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 30.72% | -8.22% |
Сравнение комиссий CTEF и GRNJ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и GRNJ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and GRNJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Castellan and Fundstrat. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор