Сравнение CTEF с FLDZ
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.57%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 4.57% | 3.84% |
Correlation
The correlation between CTEF and FLDZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
CTEF
FLDZ
Сравнение CTEF c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.34 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FLDZ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -19.54% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.48% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.97% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FLDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 11.30% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.90% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.90% | +5.10% |
Сравнение комиссий CTEF и FLDZ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FLDZ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FLDZ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.47% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FLDZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and RiverNorth. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.77% for FLDZ.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор