Сравнение CTEC с YCS
CTEC (Global X CleanTech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -8.16%/yr vs 23.65%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CTEC charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 10.06%.
CTEC
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам CTEC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 20.72% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 44.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -2.30% |
Correlation
The correlation between CTEC and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. YCS — Ранг доходности на риск
CTEC
YCS
Сравнение CTEC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.14 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.04 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEC и YCS
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -49.56% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -8.30% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | -23.05% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -27.32% | -49.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.20% | 0.00% | -54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.35% | -19.87% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.63% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и YCS
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 2.25% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 11.91% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 16.93% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 21.10% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 18.82% | +19.27% |
Сравнение комиссий CTEC и YCS
CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и YCS
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.62% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEC and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEC has higher volatility (16.01%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.65% vs -8.16% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.65% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CTEC has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for YCS.
CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while YCS is Leveraged Currency. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 1.00% for YCS.
CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор