PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с STCE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEC returned -1.32%/yr vs 53.77%/yr for STCE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 19.23%.

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%-25.60%-10.15%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between CTEC and STCE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between CTEC and STCE shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEC и STCE

Секторы
CTEC
STCE

Промышленность

46.3%

-

Энергетика

24.8%
0.0%

Технологии

13.8%
27.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

67.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
46.3%
STCE

-

Энергетика

CTEC
24.8%
STCE
0.0%

Технологии

CTEC
13.8%
STCE
27.3%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
STCE

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
STCE

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
STCE

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

STCE
4.9%

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

STCE

-

Финансовые услуги

CTEC

-

STCE
67.8%

Здравоохранение

CTEC

-

STCE

-

Недвижимость

CTEC

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

CTEC vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.11

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.72

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

1.27

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

2.28

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.11

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.58

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CTEC и STCE

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-54.11%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-54.11%

+36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-54.11%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-32.83%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-22.00%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

29.99%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и STCE

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 15.13%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

16.07%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

43.59%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

61.73%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

56.01%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

56.01%

-18.05%

Сравнение комиссий CTEC и STCE

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и STCE

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности STCE в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and STCE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to CTEC (15.13%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs -1.32% for CTEC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs -1.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.58% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while STCE is Blockchain. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.30% for STCE.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор