PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и SHLD


2026 (YTD)202520242023
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.30%57.85%-36.35%-7.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий CTEC и SHLD

И CTEC, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

CTEC vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.22

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.89

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

3.90

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

11.34

+2.42

CTEC vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

2.62

-2.74

Корреляция

Корреляция между CTEC и SHLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и SHLD

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и SHLD

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-15.06%

-66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.06%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-5.82%

-52.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-2.58%

-49.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

5.18%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и SHLD

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.74%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

18.64%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

25.64%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

20.81%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

20.81%

+17.10%