Сравнение CTEC с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
CTEC и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.30% | 57.85% | -36.35% | -7.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
CTEC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и SHLD
И CTEC, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CTEC vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CTEC
SHLD
Сравнение CTEC c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.22 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.90 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 11.34 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.62 | -2.74 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и SHLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и SHLD
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и SHLD
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -15.06% | -66.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.06% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -5.82% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -2.58% | -49.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 5.18% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и SHLD
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 9.74% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 18.64% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 25.64% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 20.81% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 20.81% | +17.10% |