PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CTEC returned 130.98% vs 9.71% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

CTEC

1 день
-2.79%
1 месяц
11.16%
С начала года
42.98%
6 месяцев
39.64%
1 год
130.98%
3 года*
2.15%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.98%57.85%-36.35%-7.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CTEC and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов CTEC и SHLD

Секторы
CTEC
SHLD

Промышленность

47.5%
88.2%

Энергетика

24.0%

-

Технологии

12.6%
11.8%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
47.5%
SHLD
88.2%

Энергетика

CTEC
24.0%
SHLD

-

Технологии

CTEC
12.6%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

CTEC
3.4%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

SHLD

-

Финансовые услуги

CTEC

-

SHLD

-

Здравоохранение

CTEC

-

SHLD

-

Недвижимость

CTEC

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CTEC vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
0.41

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.74

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.08

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

0.49

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

1.30

+18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

0.41

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.00

-1.99

Просадки

Сравнение просадок CTEC и SHLD

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-20.10%

-61.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-20.10%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-18.85%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.39%

-3.19%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

7.51%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и SHLD

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

7.81%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

19.35%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.94%

24.05%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

21.13%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

21.13%

+16.64%

Сравнение комиссий CTEC и SHLD

И CTEC, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и SHLD

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (11.34%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, CTEC leads with 130.98% vs 9.71% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEC has performed better with a 130.98% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.52% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор