PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и RAYS


2026 (YTD)
CTEC
Global X CleanTech ETF
-3.56%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%

Доходность по периодам


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий CTEC и RAYS

И CTEC, и RAYS имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

CTEC vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

CTEC vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и RAYS

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и RAYS

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

0.00%

-81.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

0.00%

-58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

0.00%

-52.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

0.00%

+37.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

0.00%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

0.00%

+37.91%