PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.30%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий CTEC и QYLD

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

CTEC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.00

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.61

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

1.57

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

10.32

+3.44

CTEC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.00

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.67

Корреляция

Корреляция между CTEC и QYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и QYLD

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и QYLD

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-24.75%

-56.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.84%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-24.61%

-51.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-1.84%

-56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-3.89%

-48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.65%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и QYLD

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.90%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

7.50%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

16.43%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

14.84%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

15.51%

+22.40%