PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -3.59%/yr vs -3.66%/yr for PBD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью 38.50%.

CTEC

1 день
-2.79%
1 месяц
11.16%
С начала года
42.98%
6 месяцев
39.64%
1 год
130.98%
3 года*
2.15%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
—

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.98%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%49.81%

Correlation

The correlation between CTEC and PBD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between CTEC and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и PBD

Секторы
CTEC
PBD

Промышленность

47.5%
48.1%

Энергетика

24.0%
12.4%

Технологии

12.6%
6.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.4%

Коммунальные услуги

1.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
47.5%
PBD
48.1%

Энергетика

CTEC
24.0%
PBD
12.4%

Технологии

CTEC
12.6%
PBD
6.8%

Сырьевые материалы

CTEC
3.4%
PBD
3.4%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
PBD
9.4%

Коммунальные услуги

CTEC
1.9%
PBD
12.0%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

PBD

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

PBD
0.9%

Финансовые услуги

CTEC

-

PBD
1.2%

Здравоохранение

CTEC

-

PBD

-

Недвижимость

CTEC

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGT
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

CTEC vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.96

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.64

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

8.65

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

26.96

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.03

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CTEC и PBD

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, примерно равная максимальной просадке PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-78.60%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.70%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-52.45%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-69.15%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-39.02%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.39%

-53.40%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

3.43%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и PBD

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

8.57%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

17.00%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.94%

23.41%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

28.37%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

27.26%

+10.51%

Сравнение комиссий CTEC и PBD

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и PBD

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and PBD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (11.34%) compared to PBD (8.57%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs PBD's -78.60%.

On 5-year performance, CTEC leads with -3.59% vs -3.66% for PBD. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CTEC has performed better with a -3.59% return vs -3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.52% for CTEC.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор