PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEC с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с HJEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTEC (Global X CleanTech ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CTEC

1 день
-4.14%
1 месяц
-15.94%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
6.33%
1 год
43.43%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEC
Global X CleanTech ETF		6.33%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-12.18%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%

Correlation

The correlation between CTEC and HJEN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between CTEC and HJEN shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEC и HJEN

Секторы
CTEC
HJEN

Промышленность

60.0%
22.7%

Технологии

31.2%
16.5%

Энергетика

24.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.2%
9.2%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
60.0%
HJEN
22.7%

Технологии

CTEC
31.2%
HJEN
16.5%

Энергетика

CTEC
24.8%
HJEN
8.3%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.9%
HJEN

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
HJEN
9.2%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
HJEN

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

HJEN

-

Финансовые услуги

CTEC

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

CTEC

-

HJEN

-

Недвижимость

CTEC

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с PBWCTEC с XLK
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR

Доходность на риск

CTEC vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

—

—

CTEC vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

—

—

Сравнение комиссий CTEC и HJEN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и HJEN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.63%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and HJEN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

CTEC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for HJEN.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор