Сравнение CTEC с DTCR
CTEC (Global X CleanTech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -9.02%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
CTEC
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -15.94%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEC и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 6.33% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 44.74% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between CTEC and DTCR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CTEC and DTCR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
CTEC
DTCR
Сравнение CTEC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEC | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.08 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.35 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEC и DTCR
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -38.98% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -14.84% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | -24.96% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -38.98% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -14.84% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.40% | -12.25% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.89% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и DTCR
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 7.85% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 19.30% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 24.04% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 22.36% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 22.18% | +15.97% |
Сравнение комиссий CTEC и DTCR
И CTEC, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и DTCR
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.63% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CTEC and DTCR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEC has higher volatility (13.16%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -9.02% for CTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEC and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.63% for CTEC.
CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while DTCR is REIT. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор