Сравнение CTEC с BKCH
CTEC (Global X CleanTech ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. CTEC is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, CTEC returned 2.15%/yr vs 56.01%/yr for BKCH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью 38.46%.
CTEC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- 130.98%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 38.46%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 99.88%
- 3 года*
- 56.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 42.98% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -8.92% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 38.46% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Correlation
The correlation between CTEC and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CTEC and BKCH shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CTEC
BKCH
Сравнение CTEC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 1.78 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 3.31 | +16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 1.44 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и BKCH
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -91.80% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -56.28% | +38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | -57.99% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -33.62% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -62.13% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 30.25% | -23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и BKCH
Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 11.34%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 18.09% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 51.40% | -27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 69.90% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 75.43% | -39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 75.43% | -37.66% |
Сравнение комиссий CTEC и BKCH
И CTEC, и BKCH имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и BKCH
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BKCH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.44% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% |
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.52% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CTEC and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.09%) compared to CTEC (11.34%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 56.01% vs 2.15% for CTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 56.01% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEC and BKCH have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.52% for CTEC.
CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while BKCH is Technology Equities.
CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор