Сравнение CTEC с BKCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Blockchain ETF (BKCH).
CTEC и BKCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEC и BKCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.30% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -8.92% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью -12.18%.
CTEC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и BKCH
И CTEC, и BKCH имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CTEC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CTEC
BKCH
Сравнение CTEC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.90 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.59 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.30 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 2.73 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.90 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и BKCH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и BKCH
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BKCH в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и BKCH
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и BKCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -91.80% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -56.28% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -57.90% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -62.89% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 26.78% | -19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и BKCH
Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 10.98%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 22.01% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 56.53% | -28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 72.30% | -34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 75.94% | -39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 75.94% | -38.03% |