PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 20.80% против 22.87% соответственно.

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CTCAX и SLMCX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund

Доходность на риск

CTCAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.17

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.75

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.46

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

16.82

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между CTCAX и SLMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и SLMCX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и SLMCX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTCAXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-68.10%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-14.88%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-37.32%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-37.32%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.05%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-13.04%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTCAXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

11.14%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

21.67%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

30.99%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

26.07%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

25.99%

-1.29%