Сравнение CTCAX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -10.22% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 20.26% против 9.81% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.26%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и COSZX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CTCAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CTCAX
COSZX
Сравнение CTCAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.77 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.27 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.03 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и COSZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и COSZX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.66% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и COSZX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -63.37% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.76% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -25.77% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -43.40% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -10.89% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -18.03% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.04% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и COSZX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.37% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 10.10% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 16.05% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 15.74% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 17.43% | +7.23% |