PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с AQEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с AQEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и AQEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и AQEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у AQEAX с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции AQEAX по среднегодовой доходности: 20.80% против 13.53% соответственно.

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Columbia Disciplined Core Fund

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN
Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с FEQHXAQEAX с QUERX

Сравнение комиссий CTCAX и AQEAX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AQEAX в 0.97%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund

Доходность на риск

CTCAX vs. AQEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c AQEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXAQEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.32

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.31

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

5.76

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. AQEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AQEAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и AQEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXAQEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между CTCAX и AQEAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и AQEAX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AQEAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и AQEAX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки AQEAX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и AQEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTCAXAQEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-57.90%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.54%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-34.13%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-34.22%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-6.40%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-8.87%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.85%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и AQEAX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTCAXAQEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.23%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.85%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

18.85%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

20.07%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

19.97%

+4.73%