Сравнение CTC-A.TO с JNJ
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.42% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.57%
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.56% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.13% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 11.38% | 8.19% | 11.43% | 2.85% | 16.00% |
Correlation
The correlation between CTC-A.TO and JNJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$9.89B
JNJ:
$588.98B
CTC-A.TO:
CA$11.14
JNJ:
$8.65
CTC-A.TO:
16.76
JNJ:
27.85
CTC-A.TO:
0.33
JNJ:
0.93
CTC-A.TO:
0.61
JNJ:
6.08
CTC-A.TO:
1.70
JNJ:
7.25
CTC-A.TO:
CA$16.43B
JNJ:
$96.36B
CTC-A.TO:
CA$5.41B
JNJ:
$66.60B
CTC-A.TO:
CA$2.09B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
JNJ
Сравнение CTC-A.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTC-A.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.50 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.92 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и JNJ
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -27.32% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -11.20% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -15.59% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -16.71% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -20.93% | -37.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -0.48% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -8.41% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.64% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и JNJ
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.83% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.97% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 17.56% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.00% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.58% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и JNJ
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.83% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.67% | 1.79% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и JNJ
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTC-A.TO and JNJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор