Сравнение CTBI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CTBI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTBI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 10.30% | 10.51% | 25.91% | -0.02% | 9.56% | 22.06% | -16.79% | 21.94% | -13.37% | -2.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CTBI показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции CTBI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.30% соответственно.
CTBI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.81%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTBI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CTBI
SCHD
Сравнение CTBI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTBI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.69 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTBI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CTBI и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTBI и SCHD
Дивидендная доходность CTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 3.34% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CTBI и SCHD
Максимальная просадка CTBI за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTBI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -33.37% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.02% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -16.85% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -33.37% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.27% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -3.34% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 3.76% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTBI и SCHD
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CTBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTBI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.35% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 7.93% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 15.69% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.40% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 16.69% | +12.55% |