Сравнение CTBI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CTBI и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTBI и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 9.98% | 10.51% | 25.91% | -0.02% | 9.56% | 22.06% | -16.79% | 21.94% | -13.37% | -2.27% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CTBI показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CTBI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.45% соответственно.
CTBI
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.58%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTBI vs. XLF — Ранг доходности на риск
CTBI
XLF
Сравнение CTBI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTBI | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.05 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.19 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.05 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 0.16 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTBI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CTBI и XLF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTBI и XLF
Дивидендная доходность CTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 3.35% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CTBI и XLF
Максимальная просадка CTBI за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBI и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTBI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -82.69% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -14.79% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -25.81% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -42.86% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -11.89% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -20.10% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.96% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTBI и XLF
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CTBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTBI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.76% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 11.45% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 19.25% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 18.69% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 22.18% | +7.06% |