Сравнение CTBI с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CTBI и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTBI и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 9.98% | 10.51% | 25.91% | -0.02% | 9.56% | 22.06% | -16.79% | 21.94% | -13.37% | -2.27% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CTBI показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции CTBI превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.41% соответственно.
CTBI
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.58%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTBI vs. KRE — Ранг доходности на риск
CTBI
KRE
Сравнение CTBI c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTBI | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 3.11 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTBI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CTBI и KRE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTBI и KRE
Дивидендная доходность CTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 3.35% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CTBI и KRE
Максимальная просадка CTBI за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBI и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTBI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -68.54% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -14.95% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -52.69% | +23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -54.92% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -10.05% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -22.04% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.03% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTBI и KRE
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.16% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTBI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 17.96% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 28.14% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 30.07% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 31.96% | -2.72% |