Сравнение CTBI с SFM
CTBI (Community Trust Bancorp, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CTBI operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CTBI returned 10.50%/yr vs 13.14%/yr for SFM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTBI и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTBI показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CTBI уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.14% соответственно.
CTBI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.50%
SFM
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CTBI и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 20.69% | 10.51% | 25.91% | -0.02% | 9.56% | 22.06% | -16.79% | 21.94% | -13.37% | -2.27% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 4.02% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CTBI and SFM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between CTBI and SFM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTBI:
$1.22B
SFM:
$7.92B
CTBI:
$5.72
SFM:
$5.20
CTBI:
11.82
SFM:
15.95
CTBI:
4.06
SFM:
0.58
CTBI:
2.94
SFM:
0.91
CTBI:
1.40
SFM:
5.52
CTBI:
$415.55M
SFM:
$8.90B
CTBI:
$282.36M
SFM:
$3.41B
CTBI:
$138.41M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTBI vs. SFM — Ранг доходности на риск
CTBI
SFM
Сравнение CTBI c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTBI | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.82 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -1.13 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.11 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTBI и SFM
Максимальная просадка CTBI за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBI и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -72.88% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -62.17% | +49.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -63.48% | +39.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -63.48% | +34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -63.48% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.84% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -40.27% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 44.87% | -39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTBI и SFM
Текущая волатильность для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) составляет 6.35%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CTBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.41% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 29.98% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 45.78% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 39.20% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 37.78% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTBI и SFM
Дивидендная доходность CTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 3.05% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTBI и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Trust Bancorp, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTBI и SFM
CTBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.89M при выручке в 103.17M, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CTBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.35M при выручке в 103.17M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CTBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.19M при выручке в 103.17M, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTBI and SFM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.41%) compared to CTBI (6.35%). In terms of maximum drawdown, CTBI dropped -44.99% vs SFM's -72.88%.
CTBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTBI и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор