Сравнение CTAP с ZTWO
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. CTAP is actively managed, while ZTWO is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 1.36%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36% | 0.43% |
Correlation
The correlation between CTAP and ZTWO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTWO
Сравнение CTAP c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и ZTWO
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -0.93% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.03% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.10% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и ZTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 1.36% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 1.50% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 1.50% | +22.85% |
Сравнение комиссий CTAP и ZTWO
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и ZTWO
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ZTWO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.07% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and ZTWO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
ZTWO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while ZTWO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.15% for ZTWO.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор