Сравнение CTAP с VABS
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 2.03%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 2.03% | 0.44% |
Correlation
The correlation between CTAP and VABS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. VABS — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VABS
Сравнение CTAP c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и VABS
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -7.12% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | 0.00% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.39% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 1.91% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 2.30% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 2.23% | +22.12% |
Сравнение комиссий CTAP и VABS
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и VABS
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VABS в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and VABS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Simplify and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор