Сравнение CTAP с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
CTAP и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTAP и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAP и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.36% | 2.44% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
CTAP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTAP и UPAR
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
CTAP vs. UPAR — Ранг доходности на риск
CTAP
UPAR
Сравнение CTAP c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.08 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между CTAP и UPAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и UPAR
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и UPAR
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAP | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -39.00% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.71% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -22.47% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и UPAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAP | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 15.83% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.16% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.16% | +3.96% |