PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и RAAX

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%1.07%

Correlation

The correlation between CTAP and RAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов CTAP и RAAX

Секторы
CTAP
RAAX

Финансовые услуги

49.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

17.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

32.6%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

13.0%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
RAAX
0.0%

Сырьевые материалы

CTAP

-

RAAX
17.4%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

RAAX
1.0%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

RAAX
0.5%

Энергетика

CTAP

-

RAAX
32.6%

Здравоохранение

CTAP

-

RAAX
0.2%

Промышленность

CTAP

-

RAAX
28.6%

Недвижимость

CTAP

-

RAAX
5.0%

Технологии

CTAP

-

RAAX
1.7%

Коммунальные услуги

CTAP

-

RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

CTAP vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.62

+1.88

Просадки

Сравнение просадок CTAP и RAAX

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-33.91%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.53%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.78%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и RAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

13.60%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

15.60%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

15.76%

+8.18%

Сравнение комиссий CTAP и RAAX

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и RAAX

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and RAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.78% for RAAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор