Сравнение CTAP с HISF
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CTAP and HISF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. HISF — Ранг доходности на риск
CTAP
HISF
Сравнение CTAP c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.31 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и HISF
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -3.86% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.20% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.89% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и HISF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 3.32% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 3.95% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 3.95% | +19.99% |
Сравнение комиссий CTAP и HISF
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и HISF
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HISF в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and HISF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.87% for HISF.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор