PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTAP с HISF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTAP и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.21%.


CTAP

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.27%
С начала года
8.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HISF

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
0.21%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и HISF


Correlation

The correlation between CTAP and HISF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

CTAP vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTAPHISFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

CTAP vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAP и HISF

Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и HISF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTAPHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-3.86%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-1.02%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.89%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и HISF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTAPHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

3.31%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

3.92%

+20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

3.92%

+20.43%

Сравнение комиссий CTAP и HISF

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и HISF

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HISF в 5.05%


Часто задаваемые вопросы


CTAP and HISF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.

HISF has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.84% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.87% for HISF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и HISF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор