PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

CTAP и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и EAOA

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий CTAP и EAOA

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.80

+0.19

Корреляция

Корреляция между CTAP и EAOA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и EAOA

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и EAOA

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-25.06%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.15%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.44%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и EAOA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

14.10%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

13.19%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

13.17%

+9.02%