PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и DRAI

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%-1.50%

Correlation

The correlation between CTAP and DRAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов CTAP и DRAI

Секторы
CTAP
DRAI

Финансовые услуги

49.3%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

45.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
DRAI
7.9%

Сырьевые материалы

CTAP

-

DRAI
1.7%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

DRAI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

DRAI
5.3%

Энергетика

CTAP

-

DRAI
2.4%

Здравоохранение

CTAP

-

DRAI
7.0%

Промышленность

CTAP

-

DRAI
6.6%

Недвижимость

CTAP

-

DRAI
1.3%

Технологии

CTAP

-

DRAI
45.2%

Коммунальные услуги

CTAP

-

DRAI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

CTAP vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

1.33

+1.17

Просадки

Сравнение просадок CTAP и DRAI

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-13.69%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.50%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.08%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и DRAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

14.37%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

16.75%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

16.75%

+7.19%

Сравнение комиссий CTAP и DRAI

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и DRAI

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and DRAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 1.50% for DRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор