Сравнение CTAP с DRAI
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CTAP charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 11.96%.
CTAP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRAI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.22M | $6.68M | $3.56M | |
| $31.66K | $32.51K | $108.28K |
Сравнение доходности по годам CTAP и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 6.17% | 2.22% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.96% | -1.53% |
Correlation
The correlation between CTAP and DRAI is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. DRAI — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRAI
Сравнение CTAP c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и DRAI
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -13.69% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -5.99% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.23% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 14.79% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.03% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.03% | +7.77% |
Сравнение комиссий CTAP и DRAI
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и DRAI
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DRAI в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.69% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and DRAI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
CTAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.69% for DRAI.
They also come from different issuers: Simplify and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор