PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с DDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Defined Duration 10 ETF (DDX).

CTAP и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и DDX

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY

Сравнение комиссий CTAP и DDX

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DDX
Defined Duration 10 ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.27

+0.72

Корреляция

Корреляция между CTAP и DDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и DDX

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DDX в 3.52%

TTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и DDX

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и DDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-21.27%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-2.92%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.36%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и DDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

6.13%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

7.50%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

7.50%

+14.69%