PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CTAP is actively managed, while AOK is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.26%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и AOK

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%0.19%

Correlation

The correlation between CTAP and AOK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов CTAP и AOK

Секторы
CTAP
AOK

Финансовые услуги

49.3%
6.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
AOK
6.0%

Сырьевые материалы

CTAP

-

AOK
1.1%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

AOK
3.4%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

AOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

AOK
1.7%

Энергетика

CTAP

-

AOK
1.5%

Здравоохранение

CTAP

-

AOK
3.0%

Промышленность

CTAP

-

AOK
3.6%

Недвижимость

CTAP

-

AOK
0.5%

Технологии

CTAP

-

AOK
13.0%

Коммунальные услуги

CTAP

-

AOK
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO

Доходность на риск

CTAP vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.71

+1.79

Просадки

Сравнение просадок CTAP и AOK

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-18.94%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.41%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.37%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и AOK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

5.76%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

7.10%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

6.71%

+17.23%

Сравнение комиссий CTAP и AOK

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и AOK

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and AOK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.25% for AOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор