Сравнение CTAP с AOK
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CTAP is actively managed, while AOK is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.16%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам CTAP и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.16% | -0.08% |
Correlation
The correlation between CTAP and AOK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. AOK — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOK
Сравнение CTAP c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и AOK
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -18.94% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.56% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.36% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и AOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 5.95% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 7.16% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 6.72% | +17.63% |
Сравнение комиссий CTAP и AOK
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOK в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и AOK
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AOK в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and AOK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOK.
AOK has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.15% for AOK.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор