Сравнение CSZIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.69% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и VNQ
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
CSZIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CSZIX
VNQ
Сравнение CSZIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.70 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и VNQ
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и VNQ
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -73.07% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.44% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -34.48% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -42.40% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -9.24% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -13.71% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.21% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и VNQ
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.57% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.28% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.31% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.80% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.70% | +0.09% |