Сравнение CSZIX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 1.88% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.41% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
FRESX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и FRESX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
CSZIX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
CSZIX
FRESX
Сравнение CSZIX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и FRESX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FRESX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.55% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и FRESX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -76.34% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.24% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -32.13% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -40.93% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.49% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -11.16% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.13% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и FRESX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.97% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.06% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.32% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.57% | +0.22% |