Сравнение CSZIX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.16% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и FREL
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
CSZIX vs. FREL — Ранг доходности на риск
CSZIX
FREL
Сравнение CSZIX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и FREL
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и FREL
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -42.61% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.42% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -34.40% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -42.61% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -9.83% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.05% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.19% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и FREL
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.85% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.67% | +0.12% |