PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSYU.DE с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

CSYU.DE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		-7.54%7.11%49.10%48.18%-20.13%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		14.88%24.04%20.38%62.11%-19.94%
Разные валюты инструментов

CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.88%.

CSYU.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.26%
1 год
15.53%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
0.77%
1 месяц
2.17%
С начала года
14.88%
6 месяцев
22.72%
1 год
69.30%
3 года*
30.64%
5 лет*
19.76%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.LCSYU.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий CSYU.DE и SOXX

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSYU.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYU.DESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.67

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.25

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.64

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

13.10

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYU.DE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYU.DESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.67

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между CSYU.DE и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и SOXX

CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и SOXX

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSYU.DESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-70.21%

+41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-15.77%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-7.66%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-20.10%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.95%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и SOXX

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSYU.DESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.75%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

26.18%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

41.65%

-19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

34.72%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

32.95%

-10.98%