PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CSYU.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYU.DE returned 26.43%/yr vs 52.21%/yr for SOXX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 102.55%.

CSYU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
32.97%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
0.00%
1 месяц
20.28%
С начала года
102.55%
6 месяцев
95.66%
1 год
176.85%
3 года*
52.21%
5 лет*
35.17%
10 лет*
35.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		14.12%7.11%49.10%48.18%-20.13%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		82.87%24.04%20.38%62.11%-19.94%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and SOXX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.52

The correlation between CSYU.DE and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.LCSYU.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CSYU.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYU.DESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
5.26

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.13

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

13.47

-11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

47.02

-40.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYU.DE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYU.DESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

5.26

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.70

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и SOXX

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-62.20%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-13.21%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-42.03%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.44%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.78%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и SOXX

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

13.05%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

26.52%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

33.83%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

35.33%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

33.33%

-11.53%

Сравнение комиссий CSYU.DE и SOXX

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и SOXX

CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CSYU.DE and SOXX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

CSYU.DE is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор