Сравнение CSYU.DE с SMHX
CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CSYU.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, CSYU.DE returned 23.25% vs 78.83% for SMHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и SMHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSYU.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 56.99%.
CSYU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.62%
SMHX
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- 53.31%
- С начала года
- 56.99%
- 1 год
- 78.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.79%
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 11.80% | 7.11% | 18.12% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 56.99% | 14.58% | 24.12% |
Correlation
The correlation between CSYU.DE and SMHX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CSYU.DE and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
SMHX
Сравнение CSYU.DE c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSYU.DE | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.62 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 10.88 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и SMHX
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SMHX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYU.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -41.64% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -17.15% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -13.13% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.90% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.27% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и SMHX
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.50%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 14.31% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 31.33% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 38.22% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 42.40% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 42.40% | -20.24% |
Сравнение комиссий CSYU.DE и SMHX
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и SMHX
CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CSYU.DE and SMHX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
CSYU.DE is categorized as Technology Equities, while SMHX is Semiconductors. CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор