Сравнение CSYU.DE с SMHX
CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CSYU.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, CSYU.DE returned 32.97% vs 108.53% for SMHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и SMHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 59.63%.
CSYU.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 59.63%
- 6 месяцев
- 50.48%
- 1 год
- 108.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 14.12% | 7.11% | 19.03% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 59.63% | 14.58% | 26.48% |
Correlation
The correlation between CSYU.DE and SMHX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CSYU.DE and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
SMHX
Сравнение CSYU.DE c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYU.DE | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 6.81 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 17.05 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYU.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.21 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и SMHX
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SMHX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYU.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -41.64% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -16.04% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -11.67% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.88% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 6.39% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и SMHX
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.04% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 26.65% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 34.05% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 41.44% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 41.44% | -19.64% |
Сравнение комиссий CSYU.DE и SMHX
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и SMHX
CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CSYU.DE and SMHX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
CSYU.DE is categorized as Technology Equities, while SMHX is Semiconductors. CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор