Сравнение CSYU.DE с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CSYU.DE и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | -7.54% | 7.11% | 49.10% | 48.18% | -20.13% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 11.96% | 26.12% | 28.09% | 61.74% | -19.73% |
Разные валюты инструментов
CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSYU.DE показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 11.96%.
CSYU.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSYU.DE и SOXQ
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
SOXQ
Сравнение CSYU.DE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYU.DE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.28 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.90 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 14.02 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSYU.DE и SOXQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и SOXQ
CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и SOXQ
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -46.01% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -17.44% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -7.78% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -13.37% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.78% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и SOXQ
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.09%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.72% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 26.20% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 41.70% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 35.45% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 35.45% | -13.48% |