Сравнение CSYU.DE с SOXQ
CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CSYU.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYU.DE returned 26.43%/yr vs 49.15%/yr for SOXQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и SOXQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 76.25%.
CSYU.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 76.25%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 143.45%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 14.12% | 7.11% | 49.10% | 48.18% | -20.13% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 76.25% | 26.12% | 28.09% | 61.74% | -19.73% |
Correlation
The correlation between CSYU.DE and SOXQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between CSYU.DE and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
SOXQ
Сравнение CSYU.DE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYU.DE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 11.08 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 37.99 | -31.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.14 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и SOXQ
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -40.05% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.03% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -40.05% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -11.54% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -11.40% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.79% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и SOXQ
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.64% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 27.92% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 34.92% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 35.93% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 35.93% | -14.13% |
Сравнение комиссий CSYU.DE и SOXQ
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и SOXQ
CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.29% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSYU.DE and SOXQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
CSYU.DE is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор