Сравнение CSYU.DE с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
CSYU.DE и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | -7.54% | 7.11% | 49.10% | 48.18% | -20.13% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.14% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -15.33% |
Разные валюты инструментов
CSYU.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSYU.DE показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью -7.14%.
CSYU.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSYU.DE и IUIT.L
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
IUIT.L
Сравнение CSYU.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYU.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.43 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYU.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CSYU.DE и IUIT.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и IUIT.L
Ни CSYU.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и IUIT.L
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSYU.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -33.46% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -17.03% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -13.18% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -6.08% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.57% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.37% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.44% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 24.85% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.13% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.76% | -0.79% |