PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW с FTAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSW (CSW Industrials Inc) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past year, CSW returned -8.02% vs 97.05% for FTAI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials Inc (CSW) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%.

CSW

1 день
-0.93%
1 месяц
4.69%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW и FTAI

2026 (YTD)2025
CSW
CSW Industrials Inc		-7.13%-4.50%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%53.05%

Correlation

The correlation between CSW and FTAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW:

$4.55B

FTAI:

$25.23B

EPS

CSW:

$6.68

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

CSW:

40.71

FTAI:

47.14

Коэффициент PEG

CSW:

2.65

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

CSW:

4.21

FTAI:

8.86

Коэффициент P/B

CSW:

4.33

FTAI:

58.44

Общая выручка (12 мес.)

CSW:

$1.08B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW:

$453.68M

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

CSW:

$211.08M

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSW Industrials Inc

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с CSW:
CSW с CRMCSW с MSADYCSW с APHCSW с CWCSW с FIXCSW с ANFCSW с EME
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

CSW vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW
Ранг доходности на риск CSW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.54

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.47

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.13

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

7.47

-8.01

CSW vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSW и FTAI

Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-72.79%

+47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-31.15%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-21.69%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-17.37%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

13.04%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW и FTAI

Текущая волатильность для CSW Industrials Inc (CSW) составляет 12.34%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что CSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

18.22%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

47.49%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

63.59%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

56.34%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

51.10%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW и FTAI

Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FTAI в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSW
CSW Industrials Inc		0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
308.96M
830.70M
(CSW) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSW Industrials Inc и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
41.0%
36.9%
Активы портфеля
CSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

CSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CSW and FTAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (18.22%) compared to CSW (12.34%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор