PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSW-B.TO с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW-B.TO с CDUAF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.96%/yr vs 8.17%/yr for CDUAF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW-B.TO и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSW-B.TO торгуется в CAD, в то время как CDUAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDUAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 28.35%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 3.96% против 8.17% соответственно.

CSW-B.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.81%
1 год
18.88%
3 года*
10.09%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.96%
Всё время*
3.90%

CDUAF

1 день
-0.22%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
25.35%
С начала года
28.35%
1 год
45.98%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.34%
10 лет*
8.17%
Всё время*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		10.81%24.68%12.32%-15.07%-9.11%11.08%14.37%-8.13%-12.87%8.09%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		28.35%28.93%15.34%-8.49%4.35%25.10%-16.71%31.83%-12.92%7.73%

Correlation

The correlation between CSW-B.TO and CDUAF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW-B.TO:

CA$445.78M

CDUAF:

$7.86B

EPS

CSW-B.TO:

CA$1.16

CDUAF:

CA$0.29

Коэффициент P/E

CSW-B.TO:

13.10

CDUAF:

184.25

Коэффициент P/S

CSW-B.TO:

1.59

CDUAF:

4.20

Коэффициент P/B

CSW-B.TO:

2.28

CDUAF:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$272.58M

CDUAF:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$132.34M

CDUAF:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$67.23M

CDUAF:

CA$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corby Spirit and Wine Limited

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с CSW-B.TO:
CSW-B.TO с BIPCSW-B.TO с GEI.TOCSW-B.TO с TRP.TOCSW-B.TO с HMAX.TOCSW-B.TO с PPL.TOCSW-B.TO с ENB.TOCSW-B.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с ABBVCDUAF с EWCCDUAF с MAINCDUAF с CPX.TO

Доходность на риск

CSW-B.TO vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW-B.TO
Ранг доходности на риск CSW-B.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW-B.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW-B.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW-B.TO c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSW-B.TOCDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.84

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.83

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

7.61

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

20.57

-11.64

CSW-B.TO vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW-B.TO на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW-B.TO и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSW-B.TO и CDUAF

Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSW-B.TOCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-60.29%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-6.07%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-16.18%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-28.39%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-36.67%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.38%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-31.40%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW-B.TO и CDUAF

Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.87%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSW-B.TOCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.12%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.14%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.31%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.52%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

24.41%

-7.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW-B.TO и CDUAF

Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CDUAF в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.49%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		6.16%6.47%7.05%7.21%6.43%5.11%5.22%5.91%7.72%4.04%3.84%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и CDUAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.27M
1.08B
(CSW-B.TO) Общая выручка
(CDUAF) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW-B.TO и CDUAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corby Spirit and Wine Limited и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
70.2%
Активы портфеля
CSW-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

CSW-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

CSW-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

CSW-B.TO and CDUAF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор