PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW-B.TO с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW-B.TO с PPL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while PPL.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.77%/yr vs 13.10%/yr for PPL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW-B.TO и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 32.40%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 3.77% против 13.10% соответственно.

CSW-B.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.01%
1 год
18.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.77%

PPL.TO

1 день
1.41%
1 месяц
11.91%
С начала года
32.40%
6 месяцев
28.23%
1 год
39.65%
3 года*
24.86%
5 лет*
20.54%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		3.47%24.68%12.32%-15.07%-9.11%11.08%14.37%-8.13%-12.87%8.09%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		32.40%3.76%25.16%7.89%28.42%42.17%-29.26%24.75%-6.28%13.75%

Correlation

The correlation between CSW-B.TO and PPL.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1998 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW-B.TO:

CA$405.40M

PPL.TO:

CA$39.83B

EPS

CSW-B.TO:

CA$1.16

PPL.TO:

CA$2.90

Коэффициент P/E

CSW-B.TO:

12.23

PPL.TO:

23.57

Коэффициент P/S

CSW-B.TO:

1.49

PPL.TO:

5.24

Коэффициент P/B

CSW-B.TO:

2.13

PPL.TO:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$272.58M

PPL.TO:

CA$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$132.34M

PPL.TO:

CA$2.90B

EBITDA (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$67.23M

PPL.TO:

CA$3.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corby Spirit and Wine Limited

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с CSW-B.TO:
CSW-B.TO с BIPCSW-B.TO с TRP.TOCSW-B.TO с CDUAFCSW-B.TO с CNQ.TOCSW-B.TO с ENB.TOCSW-B.TO с GEI.TOCSW-B.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

CSW-B.TO vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW-B.TO
Ранг доходности на риск CSW-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW-B.TO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSW-B.TOPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.82

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.09

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.27

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSW-B.TO vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW-B.TO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW-B.TO и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSW-B.TOPPL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.11

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CSW-B.TO и PPL.TO

Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -70.11%, примерно равная максимальной просадке PPL.TO в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSW-B.TOPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-68.48%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-12.82%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-15.97%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-19.27%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-68.48%

+33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.03%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-8.73%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.43%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW-B.TO и PPL.TO

Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.01%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSW-B.TOPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.13%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.40%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.91%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.63%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

30.84%

-13.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW-B.TO и PPL.TO

Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности PPL.TO в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		6.60%6.47%7.05%7.21%6.43%5.11%5.22%5.91%7.72%4.04%3.84%7.97%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.15%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и PPL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
58.27M
2.07B
(CSW-B.TO) Общая выручка
(PPL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW-B.TO и PPL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corby Spirit and Wine Limited и Pembina Pipeline Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.0%
38.5%
Активы портфеля
CSW-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

PPL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

CSW-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

PPL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CSW-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

PPL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSW-B.TO and PPL.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор