PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW-B.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW-B.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.77%/yr vs 18.54%/yr for CNQ.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW-B.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 43.73%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 3.77% против 18.54% соответственно.

CSW-B.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.01%
1 год
18.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.77%

CNQ.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
43.73%
6 месяцев
40.76%
1 год
64.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
30.18%
10 лет*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		3.47%24.68%12.32%-15.07%-9.11%11.08%14.37%-8.13%-12.87%8.09%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		43.73%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%

Correlation

The correlation between CSW-B.TO and CNQ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г.

0.05

The correlation between CSW-B.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW-B.TO:

CA$405.40M

CNQ.TO:

CA$138.80B

EPS

CSW-B.TO:

CA$1.16

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

CSW-B.TO:

12.23

CNQ.TO:

14.24

Коэффициент P/S

CSW-B.TO:

1.49

CNQ.TO:

3.49

Коэффициент P/B

CSW-B.TO:

2.13

CNQ.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$272.58M

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$132.34M

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$67.23M

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corby Spirit and Wine Limited

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CSW-B.TO:
CSW-B.TO с BIPCSW-B.TO с CDUAFCSW-B.TO с TRP.TOCSW-B.TO с PPL.TOCSW-B.TO с ENB.TOCSW-B.TO с GEI.TOCSW-B.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

CSW-B.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW-B.TO
Ранг доходности на риск CSW-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW-B.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSW-B.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.26

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.73

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.21

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

11.05

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSW-B.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW-B.TO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW-B.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSW-B.TOCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.26

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CSW-B.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -70.11%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSW-B.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-76.20%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-15.33%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-33.11%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-33.11%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-76.20%

+41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.66%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-18.90%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.83%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW-B.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.01%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSW-B.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

9.59%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

23.65%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

28.61%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

30.46%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

38.02%

-20.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW-B.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CNQ.TO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.61%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		6.60%6.47%7.05%7.21%6.43%5.11%5.22%5.91%7.72%4.04%3.84%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
58.27M
10.81B
(CSW-B.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW-B.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corby Spirit and Wine Limited и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.0%
32.1%
Активы портфеля
CSW-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CSW-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CSW-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSW-B.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор