PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с VIHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.41% соответственно.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с CBALXCSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с ACTIXCSVZX с AVERX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий CSVZX и VIHAX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CSVZX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.32

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.96

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.01

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.38

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.32

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между CSVZX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и VIHAX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и VIHAX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-38.80%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.66%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-23.92%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-38.80%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-6.64%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.09%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.16%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.08%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.29%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.69%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.92%

+2.77%