Сравнение CSVFX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -8.32% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.89% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
SMGIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и SMGIX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
CSVFX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CSVFX
SMGIX
Сравнение CSVFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.71 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.12 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.87 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.72 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.71 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и SMGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и SMGIX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SMGIX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 8.06% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и SMGIX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -50.62% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.33% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -32.20% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -32.45% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -9.99% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.77% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.89% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и SMGIX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.18% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.28% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.55% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.96% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.95% | -2.98% |