PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSVFX с SMGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSVFX (Columbia International Dividend Income Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - CSVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CSVFX returned 9.83%/yr vs 14.69%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSVFX charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.69% соответственно.

CSVFX

1 день
0.44%
1 месяц
2.69%
С начала года
18.49%
6 месяцев
22.33%
1 год
34.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.83%

SMGIX

1 день
0.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.91%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSVFX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		18.49%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.95%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between CSVFX and SMGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between CSVFX and SMGIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с CDDYXCSVFX с PPYPXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

CSVFX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.95

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.67

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.97

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и SMGIX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVFXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-50.62%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.99%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-19.92%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-32.20%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-32.45%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.74%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.42%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и SMGIX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVFXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.30%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.11%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.23%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.98%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.98%

-2.89%

Сравнение комиссий CSVFX и SMGIX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и SMGIX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SMGIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.16%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.72%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

CSVFX and SMGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSVFX has higher volatility (4.68%) compared to SMGIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CSVFX dropped -55.31% vs SMGIX's -50.62%.

CSVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSVFX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор