PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSVFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
1.51%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVFX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.


CSVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.26%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.22%
10 лет*
8.44%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia International Dividend Income Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий CSVFX и FSGEX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

CSVFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSVFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.43

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.89

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.46

+0.33

CSVFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSVFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между CSVFX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и FSGEX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FSGEX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
4.86%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и FSGEX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


CSVFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-34.74%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.24%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-29.66%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-34.74%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-11.24%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.51%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и FSGEX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.16% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSVFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.09%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.14%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.12%

-0.15%