Сравнение CSVFX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVFX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и FSGEX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
CSVFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
CSVFX
FSGEX
Сравнение CSVFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.89 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.46 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и FSGEX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и FSGEX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -34.74% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.24% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -29.66% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -34.74% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -11.24% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.51% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и FSGEX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.16% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.21% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.85% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.09% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.14% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.12% | -0.15% |