PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.14%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.14% соответственно.

CSVFX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.62%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.71%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с TBGVX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий CSVFX и GSFTX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.74

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.77

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.20

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSVFX и GSFTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и GSFTX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.74%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и GSFTX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-47.69%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.18%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-17.01%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-32.76%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-3.94%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.40%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и GSFTX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.46%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.00%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.68%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.30%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.68%

+0.31%