PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.14%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.83% соответственно.

CSVFX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.62%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.71%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с SCHDCSVFX с VTICSVFX с FSGEXCSVFX с TBGVXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий CSVFX и EPDPX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.99

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.53

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.39

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

17.85

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.99

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между CSVFX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и EPDPX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.74%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и EPDPX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-39.21%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.96%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-21.06%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-33.34%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.16%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.30%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и EPDPX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.11%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.64%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.26%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.07%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.88%

+1.11%