Сравнение CSVFX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 8.71% против 21.08% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и CMTFX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
CSVFX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CSVFX
CMTFX
Сравнение CSVFX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.86 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.34 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 8.20 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и CMTFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и CMTFX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и CMTFX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -68.28% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -14.35% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -39.42% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -39.42% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -10.42% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -16.39% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.09% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) составляет 7.70%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.94% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 16.85% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 27.32% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 25.88% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 24.70% | -8.71% |