PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUS.AS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.AS с MCHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.28%/yr vs 3.36%/yr for MCHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.AS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.AS торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 14.28% против 3.36% соответственно.

CSUS.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
10.77%
С начала года
12.98%
1 год
22.75%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.28%

MCHI

1 день
-2.16%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-13.55%
С начала года
-8.88%
1 год
-3.92%
3 года*
7.28%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.AS и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		12.98%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-0.73%6.52%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.88%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%17.25%26.52%-16.02%35.66%

Correlation

The correlation between CSUS.AS and MCHI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г.

0.36

The correlation between CSUS.AS and MCHI shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с EDMU.DECSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SGAS.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CSUS.AS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.AS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUS.ASMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.20

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.15

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.19

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

-0.39

+11.06

CSUS.AS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.AS на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.AS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUS.AS и MCHI

Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.ASMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-56.70%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-20.95%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-24.99%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-47.03%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-56.70%

+22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-36.32%

+36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-21.40%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

10.11%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.AS и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.ASMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.47%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

13.61%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

19.82%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

29.30%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

26.67%

-10.41%

Сравнение комиссий CSUS.AS и MCHI

CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.AS и MCHI

CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.07%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CSUS.AS and MCHI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSUS.AS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSUS.AS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MCHI is China Equities. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор